《零号游行》游戏的核心主题聚焦于身份认同，开发商 ZA/UM 的艺术总监 Kaspar Tamsalu 表示，游戏探讨了个人身份与职业使命之间的冲突。在游戏中，玩家扮演的间谍赫歇尔·威尔克，虽然出身资产阶级，却为共产主义者效力，其背景故事留白，让玩家自行塑造角色。
《零号游行》的主笔 Siim "Kosmos" Sinamäe 强调，赫歇尔的身份认同并非由其共产主义国家的出身决定，而是取决于玩家的选择。间谍的动机可能多种多样，包括意识形态、金钱、成就感或纯粹的个人喜好。
游戏中的“调理”系统借鉴了《极乐迪斯科》的“思维阁”概念，允许玩家在探索世界和与角色互动时订阅新的想法和概念。这些想法可以重塑玩家的个性，解锁新的对话选项和角色扮演机会。与《极乐迪斯科》不同，《零号游行》将间谍的思想视为一系列面具，玩家需要根据任务需求选择合适的思维模式，江南平台。
《零号游行》的首席技术美术 Nicolas Pirot 解释，玩家可以选择强化或抵制这些想法，抵制某些思想可能会对角色行为产生不同影响。这种思想重组被形象地描述为对大脑的“暴力重组”。
游戏中的大部分科技元素模仿了20世纪90年代的装置和家电，包括“盗版集市”中的黑胶唱片，江南体育APP。这种设计理念也体现在赫歇尔的内心世界，艺术团队使用功能性但存在缺陷的物品来代表间谍动荡的心灵。游戏中的“调理”系统菜单就置于一个阴极射线管盒子里，象征着赫歇尔的主观现实。
首席插画师 Anton Vill 负责的角色设计深受大卫·林奇作品的影响，特别是《双峰》中的黑暗森林，为游戏增添了超现实主义的氛围。